Сравнение FASGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 13.07% соответственно.
FASGX
12.46%
0.17%
6.47%
18.48%
8.57%
7.35%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| FASGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 12.24% |
| Макс. просадка | -47.29% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.13% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FXAIX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FASGX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FXAIX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.53% | 1.72% | 2.15% | 1.35% | 0.98% | 1.53% | 1.61% | 1.16% | 1.31% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FXAIX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.