PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. WDTE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, WDTE returned 17.91% vs 21.71% for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

WDTE

1 день
-0.43%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.50%
С начала года
10.09%
1 год
17.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и VOO

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.09%13.60%9.85%5.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%7.60%

Correlation

The correlation between WDTE and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between WDTE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и VOO

Секторы
WDTE
VOO

Технологии

39.0%
39.2%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

WDTE
39.0%
VOO
39.2%

Финансовые услуги

WDTE
11.1%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

WDTE
10.6%
VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

WDTE
9.9%
VOO
9.8%

Здравоохранение

WDTE
8.3%
VOO
8.3%

Промышленность

WDTE
7.8%
VOO
7.4%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.5%
VOO
4.5%

Энергетика

WDTE
3.1%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

WDTE
2.1%
VOO
2.5%

Недвижимость

WDTE
1.8%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

WDTE
1.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

WDTE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.74

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.40

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.45

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.68

-0.17

WDTE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и VOO

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-33.99%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.90%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.88%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.67%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.04%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и VOO

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.48%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.98%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

12.52%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

16.92%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

17.99%

-6.57%

Сравнение комиссий WDTE и VOO

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и VOO

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		33.32%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WDTE and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (3.48%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 21.71% vs 17.91% for WDTE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 21.71% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 33.32%, compared with 1.06% for VOO.

WDTE is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор