Сравнение WDTE с TQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY).
WDTE и TQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и TQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.82% | 10.56% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.29% | -5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у TQQY с доходностью -6.29%.
WDTE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и TQQY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.
Доходность на риск
WDTE vs. TQQY — Ранг доходности на риск
WDTE
TQQY
Сравнение WDTE c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.24 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.44 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.34 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.93 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.24 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.40 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и TQQY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и TQQY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 37.78%, что меньше доходности TQQY в 67.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 37.78% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 67.93% | 49.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и TQQY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -25.31% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -19.35% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -16.29% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -9.78% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 7.15% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и TQQY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.75%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.54% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 18.71% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 23.68% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 25.38% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 25.38% | -14.09% |