Сравнение WDTE с TQQY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 18.58% vs 10.66% for TQQY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TQQY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и TQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у TQQY с доходностью 3.74%.
WDTE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 7.86% | 10.96% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 3.74% | -6.04% |
Correlation
The correlation between WDTE and TQQY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between WDTE and TQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. TQQY — Ранг доходности на риск
WDTE
TQQY
Сравнение WDTE c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.55 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 1.33 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и TQQY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TQQY в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -26.06% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -19.35% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -7.32% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -9.87% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 8.03% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и TQQY
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) имеют волатильность 4.41% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.63% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 13.81% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 21.24% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 23.70% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 23.70% | -12.19% |
Сравнение комиссий WDTE и TQQY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и TQQY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.97%, что меньше доходности TQQY в 61.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.68% | 49.61% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and TQQY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQY has higher volatility (4.63%) compared to WDTE (4.41%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs TQQY's -26.06%.
On 1-year performance, WDTE leads with 18.58% vs 10.66% for TQQY. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 18.58% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 61.68%, compared with 32.97% for WDTE.
WDTE is categorized as Derivative Income, while TQQY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.07% for TQQY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и TQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор