- CUSIP
- 88636J147
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 18 сент. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции WDTE — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) показал доход в 7.90% с начала года и 19.25% за последние 12 месяцев.
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WDTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WDTE закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | -0.38% | -4.49% | 10.24% | 4.44% | -2.74% | 7.90% | ||||||
| 2025 | 2.61% | -0.93% | -3.98% | -2.64% | 5.46% | 4.40% | 3.30% | 0.18% | 3.10% | 1.30% | -0.15% | 0.61% | 13.60% |
| 2024 | 0.61% | 2.22% | 1.50% | -2.64% | 3.29% | 3.43% | -0.48% | 0.85% | 1.74% | -1.12% | 3.61% | -3.29% | 9.85% |
| 2023 | -1.74% | -1.06% | 5.21% | 3.35% | 5.71% |
Метрики бенчмарка
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.67, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2023.
- This ETF participated in 82.50% of S&P 500 Index downside but only 69.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.55%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 69.56%
- Участие в снижении
- 82.50%
Комиссия
Комиссия WDTE составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WDTE имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 10.92 | +0.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.80 | $11.32 | $20.07 | $8.88 |
Дивидендный доход | 32.96% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.73 | $0.71 | $0.68 | $0.85 | $0.71 | $0.53 | $4.22 | ||||||
| 2025 | $0.70 | $0.93 | $1.20 | $1.30 | $1.00 | $0.81 | $0.99 | $0.81 | $0.74 | $1.04 | $0.86 | $0.93 | $11.32 |
| 2024 | $0.00 | $1.74 | $1.80 | $1.65 | $2.28 | $1.66 | $3.06 | $0.00 | $2.76 | $2.90 | $1.16 | $1.07 | $20.07 |
| 2023 | $2.70 | $2.73 | $3.45 | $8.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF показал максимальную просадку в 15.85%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.85%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 24d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.65%март 2026 г. | 1mo 16d | 15d | 2mo 1dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.67%авг. 2024 г. | 19d | 2mo 7d | 2mo 26dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.07%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 9d | 2mo 11dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.63%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 12hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WDTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -56.78% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -9.10% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.21% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -10.71% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.04% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WDTE
Добавьте Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WDTE