PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с QDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

WDTE и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и QDTE

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%6.69%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQYWDTE с QQQY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий WDTE и QDTE

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

WDTE vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.99

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.13

Корреляция

Корреляция между WDTE и QDTE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и QDTE

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности QDTE в 51.17%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и QDTE

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-22.86%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-14.08%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.92%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.30%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.68%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и QDTE

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.86%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.11%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

19.37%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

18.71%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.71%

-7.41%