Сравнение WDTE с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
WDTE и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 9.85% | 5.84% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 14.96% | 7.70% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и QQQY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
WDTE vs. QQQY — Ранг доходности на риск
WDTE
QQQY
Сравнение WDTE c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.79 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и QQQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и QQQY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности QQQY в 44.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и QQQY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -19.05% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.30% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -7.05% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -3.04% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.40% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и QQQY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.38% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.21% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 16.45% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 14.68% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 14.68% | -3.38% |