PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

WDTE и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и XDTE

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%6.69%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQYWDTE с QQQY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий WDTE и XDTE

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

WDTE vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.60

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.02

Корреляция

Корреляция между WDTE и XDTE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и XDTE

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и XDTE

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-19.09%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.87%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.87%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.44%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.14%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и XDTE

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеют волатильность 4.81% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.77%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.90%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.42%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

14.07%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

14.07%

-2.77%