Сравнение WDTE с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
WDTE и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 9.85% | 5.84% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и SPYI
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
WDTE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
WDTE
SPYI
Сравнение WDTE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.06 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и SPYI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и SPYI
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и SPYI
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -16.47% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.02% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.50% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.86% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.11% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и SPYI
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.10% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.29% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 16.22% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.12% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.12% | -1.82% |