PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 22.76% for SPYI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и SPYI

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%9.85%5.84%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%2.31%

Correlation

The correlation between WDTE and SPYI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between WDTE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и SPYI

Секторы
WDTE
SPYI

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

WDTE
35.6%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

WDTE
8.3%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

WDTE
3.5%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
SPYI
2.3%

Недвижимость

WDTE
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

WDTE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.38

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.26

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.96

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

15.43

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WDTE и SPYI

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-16.47%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.72%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.50%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.80%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и SPYI

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.82%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.41%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

9.63%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

12.92%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

12.92%

-1.58%

Сравнение комиссий WDTE и SPYI

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и SPYI

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and SPYI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDTE has higher volatility (2.37%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs 22.76% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 11.64% for SPYI.

They also come from different issuers: Defiance and Neos. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор