PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с SPYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

WDTE и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и SPYT

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%6.69%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQYWDTE с QQQY
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUUSPYT с EGGY

Сравнение комиссий WDTE и SPYT

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

WDTE vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTESPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.84

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.14

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTESPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Корреляция

Корреляция между WDTE и SPYT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и SPYT

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности SPYT в 22.66%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и SPYT

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTESPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-18.25%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.56%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.77%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.11%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.40%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и SPYT

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTESPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.33%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.84%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.40%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

15.12%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

15.12%

-3.82%