Сравнение WDTE с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
WDTE и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 24.10% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и MAGY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
WDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск
WDTE
MAGY
Сравнение WDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.10 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и MAGY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MAGY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что сопоставимо с доходностью MAGY в 36.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MAGY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -14.29% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -11.14% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.24% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 14.84% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 14.84% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 14.84% | -3.54% |