PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с MAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 13.34% for MAGY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -1.50%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и MAGY

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%24.10%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%26.79%

Correlation

The correlation between WDTE and MAGY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between WDTE and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и MAGY

Секторы
WDTE
MAGY

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
99.9%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

WDTE
35.6%
MAGY

-

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
MAGY
99.9%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
MAGY

-

Здравоохранение

WDTE
8.5%
MAGY

-

Промышленность

WDTE
8.3%
MAGY

-

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
MAGY

-

Энергетика

WDTE
3.5%
MAGY

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
MAGY

-

Недвижимость

WDTE
1.9%
MAGY

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

WDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.93

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.29

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.94

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

3.11

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.93

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WDTE и MAGY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-14.29%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-14.29%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.64%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.69%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

4.29%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и MAGY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.37%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.67%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

11.29%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

14.38%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

14.57%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

14.57%

-3.23%

Сравнение комиссий WDTE и MAGY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и MAGY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что меньше доходности MAGY в 37.35%

ПозицияTTM202520242023
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and MAGY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.67%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs 13.34% for MAGY. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 31.86% for WDTE.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for MAGY.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор