PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDTE и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и MAGY


Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.


WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Сравнение комиссий WDTE и MAGY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.


Доходность на риск

WDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина

MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTEMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

WDTE vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTEMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.10

-0.17

Корреляция

Корреляция между WDTE и MAGY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и MAGY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что сопоставимо с доходностью MAGY в 36.95%


TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
36.97%35.78%51.80%16.41%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
36.95%23.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и MAGY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MAGY.


Загрузка...

Показатели просадок


WDTEMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-14.29%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-11.14%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.24%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и MAGY


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDTEMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.84%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

14.84%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

14.84%

-3.54%