PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WDTE (Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.32% vs 99.08% for SOXY. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WDTE charges 1.03%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

WDTE

1 день
0.26%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.25%
С начала года
13.24%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.97%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

WDTE

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF
$463.63K$518.97K$691.97K

Сравнение доходности по годам WDTE и SOXY

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF		13.24%13.60%-3.45%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%

Correlation

The correlation between WDTE and SOXY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between WDTE and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и SOXY

Секторы
WDTE
SOXY

Технологии

39.0%
100.0%

Финансовые услуги

11.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.0%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.0%

Энергетика

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

WDTE
39.0%
SOXY
100.0%

Финансовые услуги

WDTE
11.1%
SOXY
0.1%

Коммуникационные услуги

WDTE
10.6%
SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

WDTE
9.9%
SOXY
0.0%

Здравоохранение

WDTE
8.3%
SOXY
0.0%

Промышленность

WDTE
7.8%
SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.5%
SOXY
0.0%

Энергетика

WDTE
3.1%
SOXY
0.0%

Коммунальные услуги

WDTE
2.1%
SOXY
0.0%

Недвижимость

WDTE
1.8%
SOXY

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.7%
SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

WDTE vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WDTE c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTESOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.46

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.87

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.49

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

15.00

-3.32

WDTE vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXY равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и SOXY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTESOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-30.22%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-28.56%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.79%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-5.58%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

6.63%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и SOXY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTESOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

18.52%

-15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

36.18%

-26.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

40.44%

-29.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

39.58%

-28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

39.58%

-28.13%

Сравнение комиссий WDTE и SOXY

WDTE берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и SOXY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.99%, что больше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM202520242023
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF		31.99%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and SOXY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to WDTE (3.26%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 20.32% for WDTE. On fees, WDTE is cheaper at 1.03% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 20.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

WDTE has the higher dividend yield at 31.99%, compared with 10.14% for SOXY.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for WDTE and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор