PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDS с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WDS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDS и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		57.42%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 57.42%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции WDS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 8.07% против 3.07% соответственно.

WDS

1 день
-1.61%
1 месяц
19.83%
С начала года
57.42%
6 месяцев
63.07%
1 год
74.61%
3 года*
9.04%
5 лет*
13.51%
10 лет*
8.07%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с TSLAWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Доходность на риск

WDS vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDSVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.09

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.15

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

4.11

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

13.24

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDS vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDSVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.87

-0.81

Корреляция

Корреляция между WDS и VTIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и VTIP

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.69%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDS и VTIP

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

WDSVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-6.27%

-70.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-0.98%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-5.50%

-43.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-6.27%

-59.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.26%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.87%

-1.05%

-38.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

0.30%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и VTIP

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDSVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

0.60%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

0.97%

+20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

1.90%

+32.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

2.78%

+30.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

2.74%

+31.06%