PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с RIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, WDS returned 7.30%/yr vs 22.38%/yr for RIO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WDS и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 47.14%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.30% против 22.38% соответственно.

WDS

1 день
-0.84%
1 месяц
-4.86%
С начала года
47.14%
6 месяцев
35.89%
1 год
62.87%
3 года*
5.30%
5 лет*
11.65%
10 лет*
7.30%

RIO

1 день
-3.41%
1 месяц
9.36%
С начала года
38.54%
6 месяцев
49.27%
1 год
92.97%
3 года*
27.11%
5 лет*
11.69%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		47.14%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
RIO
Rio Tinto Group		38.54%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%

Correlation

The correlation between WDS and RIO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.51

Over the past year, the correlation between WDS and RIO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$42.73B

RIO:

$176.72B

EPS

WDS:

$3.29

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

WDS:

6.79

RIO:

8.23

Коэффициент P/S

WDS:

1.63

RIO:

1.59

Коэффициент P/B

WDS:

1.19

RIO:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с BHPWDS с SCHDWDS с AGCOWDS с VOOWDS с SPYWDS с TSLA
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

WDS vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDSRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.29

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.81

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

6.16

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

24.21

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDS vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDSRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.29

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WDS и RIO

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-88.97%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-15.19%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-24.19%

-24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-35.25%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-37.47%

-28.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-3.73%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.60%

-23.78%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.85%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и RIO

Текущая волатильность для Woodside Energy Group Ltd (WDS) составляет 8.84%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что WDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

11.49%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

23.38%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.76%

28.44%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.25%

29.16%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

30.66%

+3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и RIO

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности RIO в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		3.73%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		5.02%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
6.39B
30.65B
(WDS) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
31.1%
26.6%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and RIO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.49%) compared to WDS (8.84%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs RIO's -88.97%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор