PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с BHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and BHP (BHP Group) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, WDS returned 7.06%/yr vs 21.59%/yr for BHP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WDS и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 47.07%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 49.96%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 7.06% против 21.59% соответственно.

WDS

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.94%
С начала года
47.07%
6 месяцев
35.75%
1 год
61.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
11.64%
10 лет*
7.06%

BHP

1 день
-2.28%
1 месяц
12.04%
С начала года
49.96%
6 месяцев
53.52%
1 год
88.45%
3 года*
20.92%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		47.07%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
BHP
BHP Group		49.96%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between WDS and BHP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.58

Over the past year, the correlation between WDS and BHP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$42.72B

BHP:

$225.90B

EPS

WDS:

$3.29

BHP:

$8.51

Коэффициент P/E

WDS:

6.79

BHP:

10.43

Коэффициент PEG

WDS:

0.23

BHP:

2.88

Коэффициент P/S

WDS:

1.63

BHP:

2.10

Коэффициент P/B

WDS:

1.19

BHP:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

BHP Group

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с SCHDWDS с AGCOWDS с VOOWDS с SPYWDS с TSLA
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

WDS vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDSBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.88

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.48

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

16.75

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDS vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDSBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.88

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WDS и BHP

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-76.22%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-19.80%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-37.21%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-37.21%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-44.29%

-21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.16%

-4.69%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-21.29%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

5.30%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и BHP

Текущая волатильность для Woodside Energy Group Ltd (WDS) составляет 8.83%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что WDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

12.16%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

25.02%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.76%

30.89%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

32.17%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.72%

32.32%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и BHP

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности BHP в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		3.00%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		5.02%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
6.39B
27.95B
(WDS) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и BHP Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
31.1%
42.9%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and BHP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (12.16%) compared to WDS (8.83%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор