Сравнение WDS с BHP
WDS (Woodside Energy Group Ltd) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, WDS returned 6.09%/yr vs 20.01%/yr for BHP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDS и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDS показывает доходность 35.80%, а BHP немного выше – 36.32%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 6.09% против 20.01% соответственно.
WDS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 34.33%
- С начала года
- 35.80%
- 1 год
- 38.67%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 6.09%
BHP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -12.76%
- 6 месяцев
- 24.64%
- С начала года
- 36.32%
- 1 год
- 64.39%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 20.01%
Сравнение доходности по годам WDS и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 35.80% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
BHP BHP Group Limited | 36.32% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between WDS and BHP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between WDS and BHP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WDS:
$39.05B
BHP:
$205.03B
WDS:
$3.29
BHP:
$8.50
WDS:
6.27
BHP:
9.49
WDS:
0.21
BHP:
2.62
WDS:
1.51
BHP:
1.91
WDS:
1.10
BHP:
4.07
WDS:
$26.15B
BHP:
$107.64B
WDS:
$9.87B
BHP:
$89.04B
WDS:
$17.06B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. BHP — Ранг доходности на риск
WDS
BHP
Сравнение WDS c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDS | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.27 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 10.42 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDS и BHP
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDS | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -76.22% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -19.80% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -37.21% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -37.21% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -44.29% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -13.35% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.47% | -21.26% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 6.20% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и BHP
Текущая волатильность для Woodside Energy Group Ltd (WDS) составляет 7.89%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что WDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDS | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 11.25% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.31% | 28.25% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 33.03% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 32.63% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 32.21% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и BHP
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности BHP в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 3.30% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 5.44% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и BHP
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDS and BHP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (11.25%) compared to WDS (7.89%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDS и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор