PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDS с AGCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WDS и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDS и AGCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd
59.73%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
AGCO
AGCO Corporation
10.07%12.85%-20.33%-7.90%24.99%16.16%34.77%40.02%-21.30%24.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$46.39B

AGCO:

$8.47B

EPS

WDS:

$3.29

AGCO:

$9.76

Коэффициент P/E

WDS:

7.37

AGCO:

11.74

Коэффициент PEG

WDS:

0.25

AGCO:

0.45

Коэффициент P/S

WDS:

1.77

AGCO:

0.85

Коэффициент P/B

WDS:

1.29

AGCO:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

AGCO:

$10.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

AGCO:

$2.53B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

AGCO:

$971.60M

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 59.73%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.21% соответственно.


WDS

1 день
2.32%
1 месяц
15.71%
С начала года
59.73%
6 месяцев
66.46%
1 год
76.56%
3 года*
7.84%
5 лет*
13.84%
10 лет*
8.60%

AGCO

1 день
-2.68%
1 месяц
-13.89%
С начала года
10.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
25.12%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Woodside Energy Group Ltd

AGCO Corporation

Доходность на риск

WDS vs. AGCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AGCO
Ранг доходности на риск AGCO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDSAGCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.66

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.27

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.11

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

2.92

+6.74

WDS vs. AGCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа AGCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDSAGCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.66

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.24

-0.18

Корреляция

Корреляция между WDS и AGCO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и AGCO

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AGCO в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDS
Woodside Energy Group Ltd
4.62%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%
AGCO
AGCO Corporation
1.01%1.11%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WDS и AGCO

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и AGCO.


Загрузка...

Показатели просадок


WDSAGCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-83.96%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-22.23%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-43.50%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-54.07%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-18.44%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-29.81%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

8.46%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и AGCO

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDSAGCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

10.09%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

21.86%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

38.17%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

34.85%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

34.76%

-0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
6.39B
2.92B
(WDS) Общая выручка
(AGCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и AGCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и AGCO Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
31.1%
25.4%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 741.10M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.70M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.