PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WDS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		56.10%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 56.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.14% соответственно.

WDS

1 день
-0.84%
1 месяц
13.67%
С начала года
56.10%
6 месяцев
60.53%
1 год
70.10%
3 года*
8.74%
5 лет*
13.32%
10 лет*
7.98%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с TSLAWDS с AGCOWDS с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WDS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.01

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.53

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.55

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.31

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между WDS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и VOO

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.73%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WDS и VOO

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WDSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-33.99%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-11.98%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-24.52%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-33.99%

-32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-5.55%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-3.72%

-36.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

2.55%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и VOO

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

5.34%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

9.47%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

18.11%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

16.82%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

17.99%

+15.80%