PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDS с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDS или VOO.

Корреляция

Корреляция между WDS и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDS:

-0.54

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

WDS:

-0.58

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

WDS:

0.92

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

WDS:

-0.32

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

WDS:

-1.04

VOO:

2.83

Индекс Язвы

WDS:

18.12%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

WDS:

33.59%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

WDS:

-77.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WDS:

-49.32%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.08% против 12.82% соответственно.

WDS

С начала года

-6.79%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-18.07%

3 года

-4.04%

5 лет

5.57%

10 лет

-1.08%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг риск-скорректированной доходности WDS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и VOO

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDS
Woodside Energy Group Ltd		8.70%8.27%10.62%8.84%2.64%4.63%5.28%5.63%3.81%3.43%10.03%6.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WDS и VOO

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и VOO

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...