PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDS с SCHD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDS или SCHD.

Корреляция

Корреляция между WDS и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDS:

-0.54

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

WDS:

-0.58

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

WDS:

0.92

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

WDS:

-0.32

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

WDS:

-1.04

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

WDS:

18.12%

SCHD:

5.14%

Дневная вол-ть

WDS:

33.59%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

WDS:

-77.53%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WDS:

-49.32%

SCHD:

-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.08% против 10.65% соответственно.

WDS

С начала года

-6.79%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-18.07%

3 года

-4.04%

5 лет

5.57%

10 лет

-1.08%

SCHD

С начала года

-1.83%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-5.98%

1 год

3.40%

3 года

6.01%

5 лет

13.20%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг риск-скорректированной доходности WDS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и SCHD

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDS
Woodside Energy Group Ltd		8.70%8.27%10.62%8.84%2.64%4.63%5.28%5.63%3.81%3.43%10.03%6.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WDS и SCHD

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и SCHD

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...