PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waterdrop Inc. (WDH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WDH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waterdrop Inc. (WDH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDH и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
WDH
Waterdrop Inc.		-14.74%66.25%19.17%-68.77%141.30%-85.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, WDH показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

WDH

1 день
0.00%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-12.90%
1 год
14.56%
3 года*
-16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waterdrop Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WDH:
WDH с CRDO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WDH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDH
Ранг доходности на риск WDH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDH: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.01

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.53

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.55

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

7.31

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDH на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.83

-1.30

Корреляция

Корреляция между WDH и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDH и VOO

Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDH
Waterdrop Inc.		3.09%2.63%5.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WDH и VOO

Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WDHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-33.99%

-56.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-11.98%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.89%

-5.55%

-76.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.06%

-3.72%

-76.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

2.55%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WDH и VOO

Waterdrop Inc. (WDH) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.34%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

9.47%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

18.11%

+30.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.54%

16.82%

+46.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

17.99%

+45.55%