Сравнение WDH с DDS
WDH (Waterdrop Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WDH returned -28.84%/yr vs 37.21%/yr for DDS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 0.04%.
WDH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
DDS
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 60.55%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 37.21%
- 10 лет*
- 29.47%
Сравнение доходности по годам WDH и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -85.77% |
DDS Dillard's, Inc. | 0.04% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 140.81% |
Correlation
The correlation between WDH and DDS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
DDS:
$9.46B
WDH:
$2.18
DDS:
$42.07
WDH:
0.64
DDS:
14.41
WDH:
0.09
DDS:
1.44
WDH:
0.01
DDS:
3.64
WDH:
$3.96B
DDS:
$6.58B
WDH:
$2.02B
DDS:
$1.82B
WDH:
$369.70M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. DDS — Ранг доходности на риск
WDH
DDS
Сравнение WDH c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDH | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.51 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 5.90 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDH | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.56 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.74 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.23 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок WDH и DDS
Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -93.62% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -24.27% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -42.02% | -20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | -49.71% | -39.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -13.38% | -70.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -35.63% | -44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 10.29% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и DDS
Waterdrop Inc. (WDH) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что WDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 9.51% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 27.46% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 39.00% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 50.39% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 59.51% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и DDS
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DDS в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.14% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и DDS
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and DDS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.93%) compared to DDS (9.51%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs DDS's -93.62%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор