Сравнение WDH с DDS
WDH (Waterdrop Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WDH returned -27.25%/yr vs 30.81%/yr for DDS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью -9.65%.
WDH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -35.70%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- —
DDS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.99%
- С начала года
- -9.65%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 30.81%
- 10 лет*
- 28.27%
Сравнение доходности по годам WDH и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -35.70% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
DDS Dillard's, Inc. | -9.65% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 142.50% |
Correlation
The correlation between WDH and DDS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$434.07M
DDS:
$8.55B
WDH:
CN¥3.74
DDS:
$42.07
WDH:
2.18
DDS:
13.01
WDH:
0.27
DDS:
1.30
WDH:
0.06
DDS:
3.28
WDH:
CN¥4.44B
DDS:
$6.58B
WDH:
CN¥2.40B
DDS:
$1.82B
WDH:
CN¥373.28M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. DDS — Ранг доходности на риск
WDH
DDS
Сравнение WDH c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.11 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.36 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и DDS
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -93.62% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -24.46% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | -42.02% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -49.71% | -35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.08% | -21.77% | -65.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.21% | -35.59% | -45.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 11.44% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и DDS
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.55%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 14.43% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 28.49% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 40.21% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 50.29% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 59.64% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и DDS
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности DDS в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.70% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
WDH Waterdrop Inc. | 5.00% | 2.63% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и DDS
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.87M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.47M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.78M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and DDS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDS has higher volatility (14.43%) compared to WDH (13.55%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs DDS's -93.62%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор