Сравнение WDH с ACMR
WDH (Waterdrop Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, WDH returned -28.84%/yr vs 22.21%/yr for ACMR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и ACMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 93.38%.
WDH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
ACMR
- 1 день
- -15.43%
- 1 месяц
- 37.76%
- С начала года
- 93.38%
- 6 месяцев
- 117.35%
- 1 год
- 223.13%
- 3 года*
- 94.74%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и ACMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -85.77% |
ACMR ACM Research, Inc. | 93.38% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 12.09% |
Correlation
The correlation between WDH and ACMR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
ACMR:
$5.32B
WDH:
$2.18
ACMR:
$1.33
WDH:
0.64
ACMR:
57.52
WDH:
0.00
ACMR:
2.01
WDH:
0.09
ACMR:
5.45
WDH:
0.01
ACMR:
3.37
WDH:
$3.96B
ACMR:
$960.23M
WDH:
$2.02B
ACMR:
$424.76M
WDH:
$369.70M
ACMR:
$162.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. ACMR — Ранг доходности на риск
WDH
ACMR
Сравнение WDH c ACMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDH | ACMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.85 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 12.42 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.94 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.28 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.63 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок WDH и ACMR
Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и ACMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -87.23% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -46.34% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -58.42% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | -84.81% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -17.84% | -66.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -39.28% | -40.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 18.05% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и ACMR
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.93%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 31.81%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 31.81% | -17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 58.01% | -32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 76.30% | -31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 80.53% | -18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 83.46% | -20.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и ACMR
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как ACMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и ACMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и ACMR
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and ACMR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (31.81%) compared to WDH (13.93%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs ACMR's -87.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и ACMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор