Сравнение WDH с ACMR
WDH (Waterdrop Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, WDH returned -27.25%/yr vs 23.86%/yr for ACMR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и ACMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 147.83%.
WDH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -35.70%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- —
ACMR
- 1 день
- -16.55%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 117.85%
- С начала года
- 147.83%
- 1 год
- 251.56%
- 3 года*
- 87.51%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и ACMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -35.70% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
ACMR ACM Research, Inc. | 147.83% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 13.23% |
Correlation
The correlation between WDH and ACMR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$434.07M
ACMR:
$6.27B
WDH:
CN¥3.74
ACMR:
$1.32
WDH:
2.18
ACMR:
74.12
WDH:
0.00
ACMR:
2.59
WDH:
0.27
ACMR:
7.02
WDH:
0.06
ACMR:
4.31
WDH:
CN¥4.44B
ACMR:
$960.23M
WDH:
CN¥2.40B
ACMR:
$424.76M
WDH:
CN¥373.28M
ACMR:
$162.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. ACMR — Ранг доходности на риск
WDH
ACMR
Сравнение WDH c ACMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | ACMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.54 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 14.09 | -14.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и ACMR
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и ACMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -87.23% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -46.34% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | -58.42% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -84.81% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.08% | -22.95% | -64.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.21% | -39.34% | -41.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 18.19% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и ACMR
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.55%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 38.85%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 38.85% | -25.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 66.17% | -40.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 82.63% | -37.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 81.51% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 84.36% | -21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и ACMR
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как ACMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 5.00% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и ACMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и ACMR
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.87M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.47M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.78M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and ACMR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (38.85%) compared to WDH (13.55%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs ACMR's -87.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и ACMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор