Сравнение WDH с AQST
WDH (Waterdrop Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, WDH returned -28.84%/yr vs 1.21%/yr for AQST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -39.16%.
WDH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -39.16%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -85.77% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.16% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | 13.74% |
Correlation
The correlation between WDH and AQST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.09 |
The correlation between WDH and AQST shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
AQST:
$481.86M
WDH:
$2.18
AQST:
-$0.61
WDH:
0.09
AQST:
8.88
WDH:
$3.96B
AQST:
$50.27M
WDH:
$2.02B
AQST:
$20.92M
WDH:
$369.70M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. AQST — Ранг доходности на риск
WDH
AQST
Сравнение WDH c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDH | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.17 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.32 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.19 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WDH и AQST
Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, что меньше максимальной просадки AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -96.68% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -60.61% | +31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -63.55% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | -90.11% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -79.27% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -76.96% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 31.36% | -18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и AQST
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.93%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 21.18% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 68.93% | -43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 85.15% | -40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 82.65% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 87.76% | -24.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и AQST
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как AQST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и AQST
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and AQST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (21.18%) compared to WDH (13.93%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs AQST's -96.68%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор