PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDH с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDH с DFEN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WDH (Waterdrop Inc.) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 5 years, WDH returned -28.84%/yr vs 27.94%/yr for DFEN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDH и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waterdrop Inc. (WDH) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 7.95%.

WDH

1 день
-2.78%
1 месяц
-11.95%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.82%
1 год
-0.11%
3 года*
-13.40%
5 лет*
-28.84%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.89%
1 месяц
5.43%
С начала года
7.95%
6 месяцев
27.01%
1 год
66.21%
3 года*
66.06%
5 лет*
27.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDH и DFEN

2026 (YTD)20252024202320222021
WDH
Waterdrop Inc.		-24.98%66.25%19.17%-68.77%141.30%-85.77%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.95%156.62%27.07%24.70%6.99%-18.83%

Correlation

The correlation between WDH and DFEN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waterdrop Inc.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WDH:
WDH с VOOWDH с CRDOWDH с DDSWDH с ASWDH с ACMRWDH с DOCSWDH с SIL
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

WDH vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDH
Ранг доходности на риск WDH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDH c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDHDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.04

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.69

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.59

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

3.79

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDH vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDH и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDHDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.04

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.22

-0.71

Просадки

Сравнение просадок WDH и DFEN

Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDHDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-91.36%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.00%

-41.75%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.60%

-43.13%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.10%

-56.23%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.07%

-29.26%

-54.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.13%

-45.25%

-34.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

17.55%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WDH и DFEN

Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.93%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDHDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

21.52%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

53.73%

-28.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

63.83%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.92%

60.26%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.84%

71.51%

-8.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDH и DFEN

Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DFEN в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.27%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
WDH
Waterdrop Inc.		4.29%2.63%5.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDH and DFEN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (21.52%) compared to WDH (13.93%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs DFEN's -91.36%.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDH и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор