Сравнение WDH с AS
WDH (Waterdrop Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, WDH returned -11.32% vs -9.83% for AS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -6.16%.
WDH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -35.70%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- -6.53%
- С начала года
- -6.16%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -35.70% | 66.25% | 26.46% |
AS Amer Sports, Inc | -6.16% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between WDH and AS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$434.07M
AS:
$20.27B
WDH:
CN¥3.74
AS:
$0.81
WDH:
2.18
AS:
43.41
WDH:
0.00
AS:
0.11
WDH:
0.27
AS:
2.82
WDH:
0.06
AS:
2.97
WDH:
CN¥4.44B
AS:
$7.04B
WDH:
CN¥2.40B
AS:
$4.10B
WDH:
CN¥373.28M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. AS — Ранг доходности на риск
WDH
AS
Сравнение WDH c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.29 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.55 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и AS
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -40.71% | -50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -28.78% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.08% | -16.47% | -70.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.21% | -13.37% | -67.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 15.05% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и AS
Waterdrop Inc. (WDH) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что WDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 11.50% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 29.97% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 41.45% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 49.33% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 49.33% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и AS
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 5.00% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и AS
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.87M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.47M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.78M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and AS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.55%) compared to AS (11.50%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs AS's -40.71%.
WDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор