Сравнение WDH с AS
WDH (Waterdrop Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, WDH returned -0.11% vs -8.77% for AS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -8.70%.
WDH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 27.77% |
AS Amer Sports, Inc | -8.70% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between WDH and AS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
AS:
$19.51B
WDH:
$2.18
AS:
$0.81
WDH:
0.64
AS:
42.13
WDH:
0.00
AS:
0.10
WDH:
0.09
AS:
2.74
WDH:
0.01
AS:
2.89
WDH:
$3.96B
AS:
$7.04B
WDH:
$2.02B
AS:
$4.10B
WDH:
$369.70M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. AS — Ранг доходности на риск
WDH
AS
Сравнение WDH c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDH | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.31 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.61 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDH | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 1.00 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок WDH и AS
Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -40.71% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -28.78% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -18.73% | -65.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -13.28% | -66.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 14.36% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и AS
Waterdrop Inc. (WDH) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что WDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 9.80% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 29.07% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 40.77% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 49.62% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 49.62% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и AS
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и AS
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and AS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.93%) compared to AS (9.80%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs AS's -40.71%.
WDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор