PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDH с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDH с DOCS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WDH (Waterdrop Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WDH returned -13.40%/yr vs -15.45%/yr for DOCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDH и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waterdrop Inc. (WDH) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.50%.

WDH

1 день
-2.78%
1 месяц
-11.95%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.82%
1 год
-0.11%
3 года*
-13.40%
5 лет*
-28.84%
10 лет*
—

DOCS

1 день
-0.53%
1 месяц
-19.85%
С начала года
-53.50%
6 месяцев
-55.17%
1 год
-64.09%
3 года*
-15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDH и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
WDH
Waterdrop Inc.		-24.98%66.25%19.17%-68.77%141.30%-79.22%
DOCS
Doximity, Inc.		-53.50%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%

Correlation

The correlation between WDH and DOCS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDH:

$51.89M

DOCS:

$4.02B

EPS

WDH:

$2.18

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

WDH:

0.64

DOCS:

20.90

Коэффициент PEG

WDH:

0.00

DOCS:

1.78

Коэффициент P/S

WDH:

0.09

DOCS:

6.36

Коэффициент P/B

WDH:

0.01

DOCS:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

WDH:

$3.96B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

WDH:

$2.02B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

WDH:

$369.70M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waterdrop Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с WDH:
WDH с VOOWDH с CRDOWDH с DDSWDH с ACMRWDH с ASWDH с DFENWDH с SIL
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

WDH vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDH
Ранг доходности на риск WDH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDH c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDHDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-1.18

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-1.92

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.72

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.85

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-1.45

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDH vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDH на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDH и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDHDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-1.18

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.25

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WDH и DOCS

Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDHDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-82.35%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.00%

-76.03%

+47.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.60%

-78.34%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.07%

-79.82%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.13%

-57.14%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

44.31%

-31.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WDH и DOCS

Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.93%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 31.93%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDHDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

31.93%

-18.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

46.10%

-20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

54.50%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.92%

69.03%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.84%

69.03%

-6.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDH и DOCS

Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%
WDH
Waterdrop Inc.		4.29%2.63%5.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDH и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.39B
145.37M
(WDH) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDH и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waterdrop Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.0%
86.7%
Активы портфеля
WDH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

WDH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

WDH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

WDH and DOCS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.93%) compared to WDH (13.93%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs DOCS's -82.35%.

WDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDH и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор