PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и SWSSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий WBCIX и SWSSX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

WBCIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.91

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.40

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.33

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

5.02

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между WBCIX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и SWSSX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и SWSSX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-60.34%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.90%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-31.93%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-11.00%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.78%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и SWSSX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 6.19%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.59%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

14.12%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

23.11%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.57%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

24.03%

-0.10%