Сравнение WBCIX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBCIX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -1.56% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%.
WBCIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и DODGX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
WBCIX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
WBCIX
DODGX
Сравнение WBCIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и DODGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и DODGX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 3.03% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и DODGX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBCIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -63.24% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.23% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -21.85% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.31% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.53% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.94% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и DODGX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBCIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.23% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.72% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 16.33% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 16.05% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 19.25% | +4.70% |