Сравнение WBCIX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или DODGX.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и DODGX
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.91%.
WBCIX
17.92%
6.31%
14.62%
28.34%
11.85%
N/A
DODGX
20.91%
3.23%
12.21%
28.92%
13.91%
11.28%
Основные характеристики
| WBCIX | DODGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 10.84% |
| Макс. просадка | -39.56% | -63.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и DODGX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между WBCIX и DODGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и DODGX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и DODGX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и DODGX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.