PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBCIX с PRILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с PRILX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. PRILX управляется Parnassus.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или PRILX.

Корреляция

Корреляция между WBCIX и PRILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBCIX:

0.05

PRILX:

0.13

Коэф-т Сортино

WBCIX:

0.30

PRILX:

0.30

Коэф-т Омега

WBCIX:

1.04

PRILX:

1.05

Коэф-т Кальмара

WBCIX:

0.09

PRILX:

0.11

Коэф-т Мартина

WBCIX:

0.26

PRILX:

0.29

Индекс Язвы

WBCIX:

8.14%

PRILX:

8.59%

Дневная вол-ть

WBCIX:

21.78%

PRILX:

19.79%

Макс. просадка

WBCIX:

-39.56%

PRILX:

-42.00%

Текущая просадка

WBCIX:

-11.72%

PRILX:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у PRILX с доходностью 3.62%.

WBCIX

С начала года

-4.62%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-7.47%

1 год

1.11%

3 года

6.31%

5 лет

12.10%

10 лет

N/A

PRILX

С начала года

3.62%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

-6.28%

1 год

2.40%

3 года

6.97%

5 лет

7.99%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Сравнение комиссий WBCIX и PRILX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBCIX и PRILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности WBCIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBCIX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PRILX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и PRILX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PRILX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		0.11%0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.51%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и PRILX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и PRILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и PRILX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеют волатильность 4.98% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...