Сравнение WBCIX с PRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. PRILX управляется Parnassus.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или PRILX.
Основные характеристики
| WBCIX | PRILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 20.18% |
| Дох-ть за 1 год | 29.33% | 28.56% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 12.81 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 16.37% | 13.11% |
| Макс. просадка | -39.56% | -42.00% |
| Текущая просадка | -1.44% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и PRILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и PRILX
С начала года, WBCIX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у PRILX с доходностью 20.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и PRILX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и PRILX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PRILX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.13% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 0.53% | 0.76% | 0.72% | 1.02% | 0.76% | 0.96% | 1.40% | 1.52% | 1.22% | 2.40% | 1.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и PRILX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и PRILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и PRILX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.