PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с WBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с WBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и WBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и WBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		-0.70%18.16%2.40%15.23%-28.39%9.30%32.69%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у WBIIX с доходностью -0.70%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

WBIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
16.74%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Institutional International Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с WBIIX:
WBIIX с WILIXWBIIX с BESIXWBIIX с WGFIXWBIIX с WBSIXWBIIX с WSMDXWBIIX с WISIXWBIIX с LCGFX

Сравнение комиссий WBCIX и WBIIX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBIIX в 0.98%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. WBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WBIIX
Ранг доходности на риск WBIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c WBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXWBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.04

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.20

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.69

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. WBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WBIIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и WBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXWBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.04

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между WBCIX и WBIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и WBIIX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности WBIIX в 12.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		12.61%12.53%7.49%2.51%6.57%16.58%12.61%0.95%11.74%4.16%1.15%1.28%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и WBIIX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WBIIX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXWBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-65.13%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.17%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-40.91%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-10.60%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-14.89%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.37%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и WBIIX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 6.92%, в то время как у William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXWBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.79%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.73%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

16.69%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

16.54%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

17.05%

+6.90%