Сравнение WBCIX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или TRLGX.
Основные характеристики
| WBCIX | TRLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.54% | 27.47% |
| Дох-ть за 1 год | 29.65% | 40.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 3.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 15.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 9.34 | 15.25 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 15.87% |
| Макс. просадка | -39.56% | -56.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и TRLGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и TRLGX
С начала года, WBCIX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 27.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и TRLGX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и TRLGX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.13% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и TRLGX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и TRLGX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 2.91%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.