Сравнение WBCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.
WBCIX
17.92%
6.31%
14.62%
28.34%
11.85%
N/A
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| WBCIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 12.14% |
| Макс. просадка | -39.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и SPY
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между WBCIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и SPY
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и SPY
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и SPY
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.