Сравнение WBCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между WBCIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и SPY
Основные характеристики
WBCIX:
0.70
SPY:
2.25
WBCIX:
1.06
SPY:
2.99
WBCIX:
1.13
SPY:
1.42
WBCIX:
0.84
SPY:
3.34
WBCIX:
3.46
SPY:
14.72
WBCIX:
3.24%
SPY:
1.90%
WBCIX:
16.06%
SPY:
12.45%
WBCIX:
-39.56%
SPY:
-55.19%
WBCIX:
-6.02%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.14%.
WBCIX
12.36%
-5.81%
12.58%
11.20%
9.99%
N/A
SPY
28.14%
0.45%
10.77%
27.82%
15.01%
13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и SPY
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и SPY
WBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и SPY
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и SPY
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.