PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9692515375

CUSIP

969251537

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

1 окт. 2019 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WBCIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBCIX: 1.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WBCIX с PRILX WBCIX с VSMPX WBCIX с TRLGX WBCIX с DODGX WBCIX с SPY
Популярные сравнения:
WBCIX с PRILX WBCIX с VSMPX WBCIX с TRLGX WBCIX с DODGX WBCIX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Small-Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.40%
72.17%
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

William Blair Small-Mid Cap Core Fund показал доход в -16.45% с начала года и -10.03% за последние 12 месяцев.


WBCIX

С начала года

-16.45%

1 месяц

-11.36%

6 месяцев

-16.01%

1 год

-10.03%

5 лет

11.78%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.79%-4.39%-7.10%-9.37%-16.45%
2024-3.73%6.45%2.68%-6.09%2.91%-1.61%7.84%1.45%1.85%-1.70%8.83%-7.25%10.65%
202310.13%-2.42%-3.99%0.14%-3.01%7.82%4.24%-3.55%-5.31%-6.61%9.16%7.99%13.26%
2022-8.15%3.27%1.16%-9.71%-0.28%-9.44%10.19%-3.06%-9.10%8.39%6.78%-5.72%-17.11%
20210.31%9.37%2.76%4.20%0.07%0.66%0.13%1.05%-2.33%7.04%-2.23%3.49%26.63%
2020-1.40%-7.60%-19.84%11.54%9.65%0.21%4.08%5.13%-4.30%2.60%15.48%8.60%20.60%
20192.65%3.97%2.07%8.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBCIX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WBCIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WBCIX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WBCIX: -0.51
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино WBCIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WBCIX: -0.57
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега WBCIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WBCIX: 0.93
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара WBCIX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
WBCIX: -0.42
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина WBCIX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WBCIX: -1.63
^GSPC: -0.47

William Blair Small-Mid Cap Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.10
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair Small-Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.13%0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small-Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.68%
-17.61%
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

William Blair Small-Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка William Blair Small-Mid Cap Core Fund составляет 22.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-27.65%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.713
-22.68%26 нояб. 2024 г.897 апр. 2025 г.
-6.47%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.1616 апр. 2021 г.23
-6.16%28 июн. 2021 г.1519 июл. 2021 г.2927 авг. 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность William Blair Small-Mid Cap Core Fund составляет 10.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.32%
9.24%
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab