Сравнение WBCIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBCIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -4.33% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 12.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBCIX показывает доходность -4.33%, а FSMAX немного ниже – -4.54%.
WBCIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и FSMAX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
WBCIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
WBCIX
FSMAX
Сравнение WBCIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.72 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.16 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.95 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.91 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и FSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и FSMAX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 3.12% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и FSMAX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBCIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -50.55% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -14.64% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -36.31% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -10.26% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -12.29% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.54% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и FSMAX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.19% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBCIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.01% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.07% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 22.79% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.32% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 30.19% | -6.26% |