Сравнение WBCIX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и VSMPX
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 26.30%.
WBCIX
17.92%
6.31%
14.62%
28.34%
11.85%
N/A
VSMPX
26.30%
4.04%
14.04%
33.67%
15.22%
N/A
Основные характеристики
| WBCIX | VSMPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 12.55% |
| Макс. просадка | -39.56% | -34.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и VSMPX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между WBCIX и VSMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и VSMPX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VSMPX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и VSMPX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и VSMPX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.