Сравнение WBCIX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или VSMPX.
Основные характеристики
| WBCIX | VSMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 29.33% | 40.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 15.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 19.70 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.37% | 12.65% |
| Макс. просадка | -39.56% | -34.97% |
| Текущая просадка | -1.44% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и VSMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и VSMPX
С начала года, WBCIX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 22.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и VSMPX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и VSMPX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VSMPX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.13% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.30% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и VSMPX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и VSMPX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.