Сравнение WBCIX с VSMPX
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair, while VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, WBCIX returned 5.31%/yr vs 13.06%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WBCIX charges 1.25%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBCIX показывает доходность 12.39%, а VSMPX немного ниже – 11.99%.
WBCIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
VSMPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам WBCIX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 12.39% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.99% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 12.33% |
Correlation
The correlation between WBCIX and VSMPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between WBCIX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBCIX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
WBCIX
VSMPX
Сравнение WBCIX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.38 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 15.59 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.47 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и VSMPX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и VSMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBCIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -34.97% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.92% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -19.36% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -25.35% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.59% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.93% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и VSMPX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBCIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.95% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.19% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.19% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.36% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 18.41% | +5.41% |
Сравнение комиссий WBCIX и VSMPX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и VSMPX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VSMPX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.02% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 2.66% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBCIX and VSMPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBCIX has higher volatility (5.07%) compared to VSMPX (2.95%). In terms of maximum drawdown, WBCIX dropped -39.56% vs VSMPX's -34.97%.
VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBCIX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор