Сравнение WBCIX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBCIX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -1.56% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.97%.
WBCIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и VSMPX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
WBCIX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
WBCIX
VSMPX
Сравнение WBCIX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.98 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.51 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.25 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и VSMPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и VSMPX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 3.03% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и VSMPX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBCIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -34.97% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.41% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -25.35% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -6.21% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.65% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.59% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и VSMPX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBCIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.49% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.79% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 18.61% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.37% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 18.39% | +5.56% |