PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с WCPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с WCPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и WCPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-2.76%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 5.49% против 3.42% соответственно.

WBALX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.69%
1 год
0.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.49%

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Weitz Core Plus Income Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WPVLXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND

Сравнение комиссий WBALX и WCPNX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
WBALX
Weitz Balanced Fund

Доходность на риск

WBALX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXWCPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.28

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.50

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

4.19

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. WCPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа WCPNX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXWCPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Корреляция

Корреляция между WBALX и WCPNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и WCPNX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности WCPNX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.09%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и WCPNX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WCPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXWCPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-13.63%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.74%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-13.63%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-13.63%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.03%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.20%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.98%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и WCPNX

Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXWCPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.58%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.47%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

4.16%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

4.95%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

4.14%

+3.55%