Сравнение WCPNX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.60% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
FTBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FTBFX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
WCPNX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
WCPNX
FTBFX
Сравнение WCPNX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.60 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.93 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FTBFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FTBFX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FTBFX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -18.25% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.81% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -18.25% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -18.25% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.15% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.31% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.93% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FTBFX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.45% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.26% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.62% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.70% | -0.56% |