PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCPNX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCPNX и FTBFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение WCPNX с FTBFX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCPNX:

1.08

FTBFX:

1.01

Коэф-т Сортино

WCPNX:

1.80

FTBFX:

1.34

Коэф-т Омега

WCPNX:

1.21

FTBFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WCPNX:

1.54

FTBFX:

0.59

Коэф-т Мартина

WCPNX:

3.46

FTBFX:

2.58

Индекс Язвы

WCPNX:

1.77%

FTBFX:

1.83%

Дневная вол-ть

WCPNX:

5.12%

FTBFX:

5.24%

Макс. просадка

WCPNX:

-13.61%

FTBFX:

-17.61%

Текущая просадка

WCPNX:

-1.75%

FTBFX:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.44% соответственно.

WCPNX

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.12%

1 год

5.47%

3 года

3.36%

5 лет

2.04%

10 лет

3.15%

FTBFX

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.14%

1 год

5.29%

3 года

2.46%

5 лет

0.44%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий WCPNX и FTBFX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCPNX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг риск-скорректированной доходности WCPNX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCPNX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и FTBFX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FTBFX в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		5.06%5.26%5.73%3.07%2.52%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%0.58%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.14%4.51%4.15%3.34%2.23%5.23%3.04%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и FTBFX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTBFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и FTBFX

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...