PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с PDBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и PDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.47%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PDBAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции PDBAX по среднегодовой доходности: 3.40% против 2.55% соответственно.

WCPNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.69%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.40%

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с FBNDWCPNX с PTIAX
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTRB

Сравнение комиссий WCPNX и PDBAX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PDBAX в 0.76%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund

Доходность на риск

WCPNX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXPDBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.54

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

4.43

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.09

-0.25

Корреляция

Корреляция между WCPNX и PDBAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и PDBAX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PDBAX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.48%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и PDBAX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и PDBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-21.24%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.07%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-21.01%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-21.24%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.51%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.48%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.07%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и PDBAX

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеют волатильность 1.57% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.61%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.70%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.59%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

5.99%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.32%

-1.18%