Сравнение WCPNX с PDBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и PDBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и PDBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции PDBAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.55% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и PDBAX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PDBAX в 0.76%.
Доходность на риск
WCPNX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск
WCPNX
PDBAX
Сравнение WCPNX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | PDBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.43 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и PDBAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и PDBAX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PDBAX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и PDBAX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и PDBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -21.24% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.07% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -21.01% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -21.24% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.51% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.48% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.07% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и PDBAX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеют волатильность 1.58% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.70% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.59% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.99% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.32% | -1.18% |