PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WCPNX с PDBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCPNX и PDBAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.40%
17.09%
WCPNX
PDBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCPNX:

0.58

PDBAX:

0.53

Коэф-т Сортино

WCPNX:

0.87

PDBAX:

0.76

Коэф-т Омега

WCPNX:

1.10

PDBAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

WCPNX:

0.51

PDBAX:

0.22

Коэф-т Мартина

WCPNX:

1.90

PDBAX:

1.69

Индекс Язвы

WCPNX:

1.56%

PDBAX:

1.68%

Дневная вол-ть

WCPNX:

5.11%

PDBAX:

5.38%

Макс. просадка

WCPNX:

-13.87%

PDBAX:

-20.62%

Текущая просадка

WCPNX:

-3.47%

PDBAX:

-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции PDBAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.48% соответственно.


WCPNX

С начала года

2.97%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

1.25%

1 год

3.18%

5 лет

1.88%

10 лет

2.61%

PDBAX

С начала года

2.28%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.62%

1 год

2.92%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCPNX и PDBAX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PDBAX в 0.76%.


WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
График комиссии WCPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии PDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WCPNX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCPNX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.580.53
Коэффициент Сортино WCPNX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.870.76
Коэффициент Омега WCPNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.09
Коэффициент Кальмара WCPNX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.510.22
Коэффициент Мартина WCPNX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.901.69
WCPNX
PDBAX

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
0.53
WCPNX
PDBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и PDBAX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PDBAX в 4.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
4.83%5.73%2.93%2.23%3.31%2.72%2.55%2.11%2.43%1.78%0.58%0.00%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
4.50%4.32%4.83%2.69%2.69%3.34%3.75%2.63%2.60%2.93%3.33%3.50%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и PDBAX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и PDBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.47%
-8.25%
WCPNX
PDBAX

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и PDBAX

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.46%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46%
1.68%
WCPNX
PDBAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab