PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPNX с PDBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) and PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, WCPNX returned 3.22%/yr vs 2.44%/yr for PDBAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WCPNX charges 0.89%/yr vs 0.76%/yr for PDBAX.

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции PDBAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.44% соответственно.

WCPNX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.31%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.22%

PDBAX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.07%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPNX и PDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		0.59%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		0.28%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%

Correlation

The correlation between WCPNX and PDBAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.87

The correlation between WCPNX and PDBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с FBNDWCPNX с PTIAX
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTRBPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX

Доходность на риск

WCPNX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXPDBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.30

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.96

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.86

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.45

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.09

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и PDBAX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и PDBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPNXPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-21.24%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.07%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.17%

-5.99%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-21.01%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-21.24%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.84%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.47%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и PDBAX

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.31%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPNXPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.06%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.30%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

4.40%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

6.04%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

5.35%

-1.18%

Сравнение комиссий WCPNX и PDBAX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PDBAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и PDBAX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PDBAX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.32%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.90%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WCPNX and PDBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBAX has higher volatility (2.06%) compared to WCPNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, WCPNX dropped -13.63% vs PDBAX's -21.24%.

WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPNX и PDBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор