PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с WPVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBALX с WPVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBALX (Weitz Balanced Fund) and WPVLX (Weitz Partners Value Fund) are both mutual funds - WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz, while WPVLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WBALX returned 5.45%/yr vs 6.61%/yr for WPVLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WBALX charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for WPVLX.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и WPVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у WPVLX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WPVLX по среднегодовой доходности: 5.45% против 6.61% соответственно.

WBALX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.57%
1 год
1.86%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.45%

WPVLX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-4.59%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.28%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBALX и WPVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-1.02%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-4.95%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%

Correlation

The correlation between WBALX and WPVLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.94

The correlation between WBALX and WPVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Weitz Partners Value Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с SPYI.DEWBALX с WCPNXWBALX с WEFIXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WNTFXWPVLX с WEFIXWPVLX с WCPNX

Доходность на риск

WBALX vs. WPVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c WPVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXWPVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.34

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.39

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.33

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.88

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. WPVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WPVLX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и WPVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXWPVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.34

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WBALX и WPVLX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WPVLX в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WPVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBALXWPVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-59.01%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-13.44%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-14.73%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-28.45%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-39.62%

+23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-7.86%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.51%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.99%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и WPVLX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 1.50%, в то время как у Weitz Partners Value Fund (WPVLX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBALXWPVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.38%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

9.80%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

13.12%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

17.19%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

18.56%

-10.87%

Сравнение комиссий WBALX и WPVLX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WPVLX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и WPVLX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности WPVLX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.00%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.50%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%

Часто задаваемые вопросы

WBALX and WPVLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPVLX has higher volatility (3.38%) compared to WBALX (1.50%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs WPVLX's -59.01%.

WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBALX и WPVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор