Сравнение WBALX с WPVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и WPVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и WPVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у WPVLX с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WPVLX по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.33% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и WPVLX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WPVLX в 1.09%.
Доходность на риск
WBALX vs. WPVLX — Ранг доходности на риск
WBALX
WPVLX
Сравнение WBALX c WPVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | WPVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.35 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.41 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.27 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | WPVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и WPVLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и WPVLX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности WPVLX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и WPVLX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WPVLX в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WPVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | WPVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -59.01% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -13.44% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -28.45% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -39.62% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -11.10% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -7.51% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.34% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и WPVLX
Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у Weitz Partners Value Fund (WPVLX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | WPVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.07% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 9.83% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 17.49% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 17.16% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 18.54% | -10.85% |