PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBALX с WPVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBALX с WPVLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBALX (Weitz Balanced Fund) and WPVLX (Weitz Partners Value Fund) are both mutual funds - WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz, while WPVLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WBALX returned 5.63%/yr vs 7.18%/yr for WPVLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WBALX charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for WPVLX.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и WPVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBALX показывает доходность 1.05%, а WPVLX немного выше – 1.08%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WPVLX по среднегодовой доходности: 5.63% против 7.18% соответственно.

WBALX

1 день
0.06%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
1.05%
1 год
3.74%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.63%

WPVLX

1 день
0.72%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-0.96%
С начала года
1.08%
1 год
0.89%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.49%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBALX и WPVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		1.05%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		1.08%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%

Correlation

The correlation between WBALX and WPVLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.94

The correlation between WBALX and WPVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Weitz Partners Value Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с SPYI.DEWBALX с WCPNXWBALX с WVALXWBALX с WEFIX
Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WCPNXWPVLX с WVALX

Доходность на риск

WBALX vs. WPVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c WPVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBALXWPVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.20

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.08

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

0.20

+1.71

WBALX vs. WPVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WPVLX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и WPVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBALX и WPVLX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WPVLX в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WPVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBALXWPVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-59.01%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-13.44%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-14.73%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-28.45%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-39.62%

+23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.01%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.50%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.14%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и WPVLX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.07%, в то время как у Weitz Partners Value Fund (WPVLX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBALXWPVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.11%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

10.34%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

13.48%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

17.25%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

18.51%

-10.83%

Сравнение комиссий WBALX и WPVLX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WPVLX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и WPVLX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности WPVLX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		6.52%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		8.93%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%

Часто задаваемые вопросы

WBALX and WPVLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPVLX has higher volatility (4.11%) compared to WBALX (2.07%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs WPVLX's -59.01%.

WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBALX и WPVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор