Сравнение WBALX с WPOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и WPOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBALX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции WPOPX немного впереди с 5.60%.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и WPOPX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.
Доходность на риск
WBALX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
WBALX
WPOPX
Сравнение WBALX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.27 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.52 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.62 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и WPOPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и WPOPX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности WPOPX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и WPOPX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WPOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -55.70% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -12.44% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -28.73% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -28.73% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -10.11% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.37% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.99% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и WPOPX
Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 4.75% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 9.00% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 17.15% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 15.83% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 15.94% | -8.25% |