PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBALX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBALX с WPOPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBALX (Weitz Balanced Fund) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both mutual funds - WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz, while WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WBALX returned 5.63%/yr vs 6.60%/yr for WPOPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WBALX charges 0.85%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у WPOPX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WPOPX по среднегодовой доходности: 5.63% против 6.60% соответственно.

WBALX

1 день
0.06%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
1.05%
1 год
3.74%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.63%

WPOPX

1 день
0.84%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.39%
1 год
3.67%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBALX и WPOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		1.05%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		2.39%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%

Correlation

The correlation between WBALX and WPOPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

0.90

The correlation between WBALX and WPOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPVLXWBALX с SPYI.DEWBALX с WCPNXWBALX с WVALXWBALX с WEFIX
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с RPXIXWPOPX с SPYWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEXWPOPX с LSEIXWPOPX с VMNIX

Доходность на риск

WBALX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBALXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.31

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.52

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.31

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

0.88

+1.03

WBALX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WPOPX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBALX и WPOPX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBALXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-55.70%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-12.44%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-14.79%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-28.73%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-28.73%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.32%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.37%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и WPOPX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.07%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBALXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.32%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

9.74%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

12.49%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

16.00%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

15.96%

-8.28%

Сравнение комиссий WBALX и WPOPX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и WPOPX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности WPOPX в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		6.52%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.49%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WBALX and WPOPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (4.32%) compared to WBALX (2.07%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs WPOPX's -55.70%.

WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBALX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор