PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBALX с WPOPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WBALX (Weitz Balanced Fund) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both mutual funds - WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz, while WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WBALX returned 5.61%/yr vs 6.27%/yr for WPOPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WBALX charges 0.85%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WPOPX по среднегодовой доходности: 5.61% против 6.27% соответственно.

WBALX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.46%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.76%
1 год
1.22%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.61%

WPOPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-2.70%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBALX и WPOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-1.29%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-4.25%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%

Correlation

The correlation between WBALX and WPOPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

0.90

The correlation between WBALX and WPOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPVLXWBALX с WCPNXWBALX с WEFIXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с LSEIXWPOPX с BPLEX

Доходность на риск

WBALX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBALXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.10

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.05

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.09

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-0.27

+1.16

WBALX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа WPOPX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBALX и WPOPX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBALXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-55.70%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-12.44%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-14.79%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-28.73%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-28.73%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-6.49%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-8.34%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.34%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и WPOPX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.13%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBALXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.08%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

9.34%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

12.26%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

15.95%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

15.96%

-8.27%

Сравнение комиссий WBALX и WPOPX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и WPOPX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности WPOPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		6.68%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.87%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WBALX and WPOPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (4.08%) compared to WBALX (2.13%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs WPOPX's -55.70%.

WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBALX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор