PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с FBND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.34%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.80% соответственно.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

FBND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.78%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с PTIAX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий WCPNX и FBND

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

WCPNX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.27

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.40

Корреляция

Корреляция между WCPNX и FBND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и FBND

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FBND в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и FBND

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-17.25%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.79%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-17.25%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-17.25%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.59%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.38%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и FBND

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.68%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.62%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.44%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

5.90%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

6.08%

-1.94%