Сравнение WCPNX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или FBND.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FBND
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.24% соответственно.
WCPNX
3.51%
-0.42%
3.16%
7.39%
1.93%
2.65%
FBND
2.49%
-0.59%
3.31%
7.41%
0.96%
2.24%
Основные характеристики
| WCPNX | FBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.39 | 4.87 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 5.28% | 5.76% |
| Макс. просадка | -13.87% | -17.25% |
| Текущая просадка | -2.96% | -5.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FBND
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FBND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FBND
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FBND в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.59% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FBND
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FBND
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.35% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.