PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с USSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с USSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и USSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции USSBX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.09% соответственно.

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

USAA Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WPVLXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSVUSSBX с FSHBX

Сравнение комиссий WBALX и USSBX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

WBALX vs. USSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXUSSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.19

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

3.87

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.60

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

4.17

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

15.95

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. USSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа USSBX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXUSSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.19

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.60

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.75

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.69

-1.14

Корреляция

Корреляция между WBALX и USSBX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и USSBX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности USSBX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и USSBX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и USSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXUSSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-6.87%

-36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-1.09%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-5.11%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-5.57%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.87%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.63%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.28%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и USSBX

Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXUSSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.53%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

1.23%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

1.94%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

1.95%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

1.77%

+5.92%