PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBALX с USSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с USSBX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. USSBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBALX или USSBX.

Корреляция

Корреляция между WBALX и USSBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBALX:

0.08

USSBX:

2.93

Коэф-т Сортино

WBALX:

0.30

USSBX:

5.72

Коэф-т Омега

WBALX:

1.04

USSBX:

1.79

Коэф-т Кальмара

WBALX:

0.15

USSBX:

7.50

Коэф-т Мартина

WBALX:

0.42

USSBX:

21.14

Индекс Язвы

WBALX:

3.39%

USSBX:

0.31%

Дневная вол-ть

WBALX:

7.81%

USSBX:

2.17%

Макс. просадка

WBALX:

-45.38%

USSBX:

-7.80%

Текущая просадка

WBALX:

-4.30%

USSBX:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у USSBX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.78% соответственно.

WBALX

С начала года

0.77%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-3.49%

1 год

0.66%

5 лет

4.98%

10 лет

2.63%

USSBX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.83%

1 год

6.32%

5 лет

3.63%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WBALX и USSBX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBALX и USSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг риск-скорректированной доходности WBALX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBALX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг риск-скорректированной доходности USSBX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBALX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа USSBX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и USSBX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности USSBX в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBALX
Weitz Balanced Fund		4.94%4.98%2.02%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%4.83%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.45%4.33%3.70%2.40%2.77%3.22%2.79%2.43%1.95%1.87%1.69%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и USSBX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки USSBX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и USSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и USSBX

Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...