PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с USSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBALX с USSBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBALX (Weitz Balanced Fund) and USSBX (USAA Short Term Bond Fund) are both mutual funds - WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz, while USSBX is a Short-Term Bond fund managed by Victory. Over the past 10 years, WBALX returned 5.45%/yr vs 3.10%/yr for USSBX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WBALX charges 0.85%/yr vs 0.54%/yr for USSBX.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у USSBX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции USSBX по среднегодовой доходности: 5.45% против 3.10% соответственно.

WBALX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.57%
1 год
1.86%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.45%

USSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.39%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBALX и USSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-1.02%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		1.11%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%

Correlation

The correlation between WBALX and USSBX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

-0.00

The correlation between WBALX and USSBX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

USAA Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPVLXWBALX с WCPNXWBALX с WEFIXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSVUSSBX с FSHBX

Доходность на риск

WBALX vs. USSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXUSSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.49

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
4.89

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.16

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

17.32

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. USSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа USSBX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXUSSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.49

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.74

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.69

-1.14

Просадки

Сравнение просадок WBALX и USSBX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и USSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBALXUSSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-6.87%

-36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-1.09%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-1.09%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-5.11%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-5.57%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.11%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.63%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.26%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и USSBX

Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBALXUSSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.62%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

1.36%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

1.82%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

1.99%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

1.79%

+5.90%

Сравнение комиссий WBALX и USSBX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и USSBX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности USSBX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.54%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.00%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%

Часто задаваемые вопросы

WBALX and USSBX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBALX has higher volatility (1.50%) compared to USSBX (0.62%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs USSBX's -6.87%.

USSBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBALX и USSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор