Сравнение WCPNX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.08% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
FTHRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FTHRX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
WCPNX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
WCPNX
FTHRX
Сравнение WCPNX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.87 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.90 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.58 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FTHRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FTHRX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FTHRX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -19.01% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.11% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -13.18% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -13.25% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.63% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.07% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.61% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FTHRX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.08% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.81% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.05% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.00% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.39% | +0.75% |