PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с FTHRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.08% соответственно.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

FTHRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.89%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBNDWCPNX с AGG
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий WCPNX и FTHRX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

WCPNX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.87

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.90

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

6.58

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Корреляция

Корреляция между WCPNX и FTHRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и FTHRX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и FTHRX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-19.01%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.11%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-13.18%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-13.25%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.63%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.07%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.61%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и FTHRX

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.08%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.81%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.05%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.00%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.39%

+0.75%