Сравнение WBALX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 2.81% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и WEFIX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
WBALX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
WBALX
WEFIX
Сравнение WBALX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.44 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 5.09 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.71 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 5.21 | -5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 20.75 | -20.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.44 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.64 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.62 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и WEFIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и WEFIX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и WEFIX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -5.98% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -0.91% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -4.75% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -5.98% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.66% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.60% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.23% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и WEFIX
Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.42% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 1.14% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 1.79% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 1.86% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 1.67% | +6.02% |