Сравнение WCPNX с CMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или CMBS.
Основные характеристики
| WCPNX | CMBS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.67% | 6.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.30% | 11.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | -0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 1.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.52% | 2.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 4.97% |
| Макс. просадка | -13.61% | -15.87% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.77% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и CMBS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и CMBS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCPNX показывает доходность 6.67%, а CMBS немного ниже – 6.59%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции CMBS по среднегодовой доходности: 3.52% против 2.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и CMBS
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и CMBS
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CMBS в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.11% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
CMBS iShares CMBS ETF | 3.08% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и CMBS
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и CMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и CMBS
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 0.94%, в то время как у iShares CMBS ETF (CMBS) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.