Сравнение WCPNX с CMBS
WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both funds - WCPNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz, while CMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Over the past 10 years, WCPNX returned 3.22%/yr vs 2.06%/yr for CMBS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPNX charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CMBS с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции CMBS по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.06% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.22%
CMBS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам WCPNX и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 0.69% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.24% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
Correlation
The correlation between WCPNX and CMBS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between WCPNX and CMBS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPNX vs. CMBS — Ранг доходности на риск
WCPNX
CMBS
Сравнение WCPNX c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.63 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.51 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.44 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и CMBS
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPNX | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -15.87% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.44% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.17% | -3.29% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -15.87% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -15.87% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.67% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.95% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и CMBS
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPNX | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.85% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.72% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.31% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 5.77% | -1.60% |
Сравнение комиссий WCPNX и CMBS
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и CMBS
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности CMBS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.58% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.89% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
WCPNX and CMBS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCPNX has higher volatility (1.31%) compared to CMBS (1.15%). In terms of maximum drawdown, WCPNX dropped -13.63% vs CMBS's -15.87%.
WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCPNX и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор