PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCPNX с CMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и CMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и CMBS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
CMBS
iShares CMBS ETF
0.03%7.67%4.27%5.06%-11.21%-1.82%7.86%7.94%0.77%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции CMBS по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.17% соответственно.


WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

CMBS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.96%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Weitz Core Plus Income Fund

iShares CMBS ETF

Сравнение комиссий WCPNX и CMBS

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.


Доходность на риск

WCPNX vs. CMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c CMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCPNXCMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.93

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.90

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.03

-2.83

WCPNX vs. CMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMBS равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и CMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCPNXCMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.41

Корреляция

Корреляция между WCPNX и CMBS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и CMBS

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CMBS в 3.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
CMBS
iShares CMBS ETF
3.53%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и CMBS

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и CMBS.


Загрузка...

Показатели просадок


WCPNXCMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-15.87%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.44%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-15.87%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-15.87%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.88%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.97%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.66%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и CMBS

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCPNXCMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.39%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.63%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.87%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

5.29%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.76%

-1.62%