Сравнение WCPNX с CMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и CMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.47% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции CMBS по среднегодовой доходности: 3.40% против 2.18% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.40%
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и CMBS
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Доходность на риск
WCPNX vs. CMBS — Ранг доходности на риск
WCPNX
CMBS
Сравнение WCPNX c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.81 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.20 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 8.26 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.44 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и CMBS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и CMBS
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CMBS в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.48% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и CMBS
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и CMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -15.87% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.44% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -15.87% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -15.87% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.84% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.97% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.65% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и CMBS
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.63% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.92% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.29% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.77% | -1.63% |