Сравнение WCPNX с CMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или CMBS.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и CMBS
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции CMBS по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.81% соответственно.
WCPNX
3.62%
-0.93%
3.16%
7.62%
1.95%
2.66%
CMBS
4.10%
-0.82%
3.40%
8.26%
0.45%
1.81%
Основные характеристики
| WCPNX | CMBS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 5.60 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 5.28% | 5.06% |
| Макс. просадка | -13.87% | -15.87% |
| Текущая просадка | -2.86% | -5.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и CMBS
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и CMBS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и CMBS
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности CMBS в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
CMBS iShares CMBS ETF | 3.22% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и CMBS
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и CMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и CMBS
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares CMBS ETF (CMBS) имеют волатильность 1.35% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.