Сравнение WCPNX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или NEFRX.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и NEFRX
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.59% соответственно.
WCPNX
3.62%
-0.93%
3.16%
7.62%
1.95%
2.66%
NEFRX
1.22%
-1.34%
2.27%
6.65%
0.28%
1.59%
Основные характеристики
| WCPNX | NEFRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.60 | 3.79 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 5.28% | 6.12% |
| Макс. просадка | -13.87% | -18.76% |
| Текущая просадка | -2.86% | -8.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и NEFRX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и NEFRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и NEFRX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности NEFRX в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.96% | 3.59% | 3.09% | 2.14% | 2.04% | 2.52% | 2.88% | 2.68% | 3.18% | 2.59% | 3.26% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и NEFRX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и NEFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и NEFRX
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.35%, в то время как у Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.