Сравнение WCPNX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.29% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.29% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
NEFRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и NEFRX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
WCPNX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
WCPNX
NEFRX
Сравнение WCPNX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.22 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.24 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и NEFRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и NEFRX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и NEFRX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -25.45% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.12% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -18.55% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -18.76% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.48% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.97% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.96% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и NEFRX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.50% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.83% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.91% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.19% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.02% | -0.88% |