PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с NEFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.47%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 3.40% против 2.28% соответственно.

WCPNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.69%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.40%

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с FBNDWCPNX с PDBAXWCPNX с PTIAX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIXNEFRX с VBTIX

Сравнение комиссий WCPNX и NEFRX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

WCPNX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXNEFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.22

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.31

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFRX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между WCPNX и NEFRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и NEFRX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NEFRX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.48%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и NEFRX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и NEFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-25.45%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.12%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-18.55%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-18.76%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.57%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.97%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и NEFRX

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеют волатильность 1.57% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.52%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.85%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.99%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.20%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.02%

-0.88%