Сравнение WCPNX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или NEFRX.
Основные характеристики
| WCPNX | NEFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.40% | 1.67% |
| Дох-ть за 1 год | 8.43% | 8.69% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | -2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 0.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.63% | 1.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 6.33% |
| Макс. просадка | -13.87% | -18.76% |
| Текущая просадка | -3.06% | -7.84% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и NEFRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и NEFRX
С начала года, WCPNX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и NEFRX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и NEFRX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности NEFRX в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.25% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.94% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.86% | 2.68% | 3.17% | 2.58% | 3.86% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и NEFRX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и NEFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и NEFRX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеют волатильность 1.35% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.