PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCPNX с NEFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCPNX и NEFRX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение WCPNX с NEFRX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или NEFRX.

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCPNX:

1.08

NEFRX:

0.74

Коэф-т Сортино

WCPNX:

1.80

NEFRX:

1.30

Коэф-т Омега

WCPNX:

1.21

NEFRX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WCPNX:

1.54

NEFRX:

0.43

Коэф-т Мартина

WCPNX:

3.46

NEFRX:

1.95

Индекс Язвы

WCPNX:

1.77%

NEFRX:

2.48%

Дневная вол-ть

WCPNX:

5.12%

NEFRX:

5.44%

Макс. просадка

WCPNX:

-13.61%

NEFRX:

-18.76%

Текущая просадка

WCPNX:

-1.75%

NEFRX:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.82% соответственно.

WCPNX

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.12%

1 год

5.47%

3 года

3.36%

5 лет

2.04%

10 лет

3.15%

NEFRX

С начала года

1.87%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-0.22%

1 год

4.00%

3 года

1.28%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Сравнение комиссий WCPNX и NEFRX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCPNX и NEFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг риск-скорректированной доходности WCPNX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFRX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCPNX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа NEFRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и NEFRX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности NEFRX в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		5.06%5.26%5.73%3.07%2.52%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%0.58%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.62%3.92%3.59%3.09%2.34%4.05%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.87%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и NEFRX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и NEFRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и NEFRX

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеют волатильность 1.30% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...