PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBALX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBALX с WVALX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBALX (Weitz Balanced Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both mutual funds - WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz, while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WBALX returned 5.63%/yr vs 9.39%/yr for WVALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WBALX charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 5.63% против 9.39% соответственно.

WBALX

1 день
0.06%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
1.05%
1 год
3.74%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.63%

WVALX

1 день
0.87%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-3.72%
С начала года
-2.54%
1 год
-1.82%
3 года*
5.43%
5 лет*
3.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBALX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		1.05%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
WVALX
Weitz Value Fund		-2.54%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between WBALX and WVALX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.94

The correlation between WBALX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с WPVLXWBALX с SPYI.DEWBALX с WCPNXWBALX с WEFIX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с SPYI.DEWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX

Доходность на риск

WBALX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBALXWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.09

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.03

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.08

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

-0.20

+2.11

WBALX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WVALX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBALX и WVALX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBALXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-61.96%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-17.45%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-19.92%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-29.36%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-32.57%

+16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-8.04%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.74%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.91%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и WVALX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.07%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBALXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.47%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

11.65%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

14.61%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

18.30%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

18.23%

-10.55%

Сравнение комиссий WBALX и WVALX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и WVALX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности WVALX в 22.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		6.52%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WVALX
Weitz Value Fund		22.40%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WBALX and WVALX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (4.47%) compared to WBALX (2.07%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs WVALX's -61.96%.

WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBALX и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор