PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBALX с WVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBALX (Weitz Balanced Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both mutual funds - WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz, while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WBALX returned 5.45%/yr vs 8.99%/yr for WVALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WBALX charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности WBALX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.99% соответственно.

WBALX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.57%
1 год
1.86%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.45%

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBALX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-1.02%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between WBALX and WVALX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.94

The correlation between WBALX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPVLXWBALX с WCPNXWBALX с WEFIX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX

Доходность на риск

WBALX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.27

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.28

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.22

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.60

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WVALX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXWVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.27

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WBALX и WVALX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBALXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-61.96%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-17.45%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-19.92%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-29.36%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-32.57%

+16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-11.49%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.73%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.34%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и WVALX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 1.50%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBALXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.31%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

10.87%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

14.20%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

18.19%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

18.24%

-10.55%

Сравнение комиссий WBALX и WVALX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и WVALX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности WVALX в 23.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.00%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WBALX and WVALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WVALX has higher volatility (3.31%) compared to WBALX (1.50%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs WVALX's -61.96%.

WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBALX и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор