Сравнение WBALX с WVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Value Fund (WVALX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и WVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и WVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.44% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и WVALX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.
Доходность на риск
WBALX vs. WVALX — Ранг доходности на риск
WBALX
WVALX
Сравнение WBALX c WVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | WVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.45 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.54 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.61 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -2.00 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.45 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и WVALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и WVALX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности WVALX в 24.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и WVALX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -61.96% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -17.45% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -29.36% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -32.57% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -17.04% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -7.71% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 5.29% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и WVALX
Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.77% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 10.68% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 19.58% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 18.15% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 18.20% | -10.51% |