Сравнение WBALX с SPYI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SPYI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и SPYI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -1.25% | 23.16% | 15.89% | 21.26% | -17.70% | 17.67% | 15.69% | 26.91% | -11.10% | 23.79% |
Разные валюты инструментов
WBALX торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.36% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
SPYI.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и SPYI.DE
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.
Доходность на риск
WBALX vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
WBALX
SPYI.DE
Сравнение WBALX c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.38 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.94 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.24 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 9.98 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.38 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и SPYI.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и SPYI.DE
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и SPYI.DE
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и SPYI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -34.60% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -13.59% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -21.66% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -34.60% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.90% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.39% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и SPYI.DE
Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.23% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 9.16% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 16.57% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 15.38% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 16.04% | -8.35% |