Сравнение WAAEX с PRPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и PRPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 4.73% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.05% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
PRPFX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и PRPFX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.
Доходность на риск
WAAEX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
WAAEX
PRPFX
Сравнение WAAEX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.99 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.47 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.44 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.34 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.99 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.13 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.05 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и PRPFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и PRPFX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PRPFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.12% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и PRPFX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и PRPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -27.16% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -8.10% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -15.49% | -35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -20.84% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -6.31% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -3.52% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.26% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и PRPFX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.25% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.47% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 13.87% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 11.06% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 10.59% | +14.44% |