Сравнение WAAEX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или OBSOX.
Основные характеристики
| WAAEX | OBSOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 24.23% |
| Дох-ть за 1 год | 44.75% | 37.81% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | 0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 11.84 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 18.99% |
| Макс. просадка | -62.47% | -86.25% |
| Текущая просадка | -36.84% | -19.46% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и OBSOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и OBSOX
С начала года, WAAEX показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: -1.88% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и OBSOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и OBSOX
Ни WAAEX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и OBSOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и OBSOX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 5.84% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.