Сравнение WAAEX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и OBSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и OBSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 8.42% против 15.91% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и OBSOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Доходность на риск
WAAEX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск
WAAEX
OBSOX
Сравнение WAAEX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | OBSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.19 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.74 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.13 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 8.21 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | OBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.19 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.45 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и OBSOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и OBSOX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и OBSOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и OBSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | OBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -80.52% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -13.92% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -28.65% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -42.79% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -7.67% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -30.72% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.61% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и OBSOX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | OBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.06% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 19.84% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 28.47% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 24.83% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.53% | +0.50% |