Сравнение WAAEX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или OBSOX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и OBSOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAAEX показывает доходность 22.27%, а OBSOX немного ниже – 22.11%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: -1.83% против 5.15% соответственно.
WAAEX
22.27%
10.96%
22.47%
38.11%
1.11%
-1.83%
OBSOX
22.11%
3.88%
5.92%
30.23%
13.69%
5.15%
Основные характеристики
| WAAEX | OBSOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 9.18 | 8.94 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 18.91% |
| Макс. просадка | -62.47% | -86.25% |
| Текущая просадка | -35.90% | -20.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и OBSOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Корреляция
Корреляция между WAAEX и OBSOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и OBSOX
Ни WAAEX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и OBSOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и OBSOX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 6.81%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.