Сравнение WAAEX с OBSOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAAEX показывает доходность 16.55%, а OBSOX немного выше – 17.00%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: -2.44% против 4.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAAEX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 5.99% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.