Сравнение WAAEX с WGROX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.23%/yr vs 11.24%/yr for WGROX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.24% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 9.23%
WGROX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам WAAEX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.10% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 2.95% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between WAAEX and WGROX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1986 г. | 0.91 |
The correlation between WAAEX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
WAAEX
WGROX
Сравнение WAAEX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.06 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.14 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WGROX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -61.61% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -15.89% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -27.61% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -40.16% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -40.16% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -16.48% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -9.90% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 6.41% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WGROX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 4.83%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.66% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 14.48% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 19.51% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 23.07% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 23.33% | +1.75% |
Сравнение комиссий WAAEX и WGROX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WGROX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности WGROX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.99% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.31% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WAAEX and WGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WGROX has higher volatility (5.66%) compared to WAAEX (4.83%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WGROX's -61.61%.
WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор