Сравнение WAAEX с WGROX

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: -2.89% против 3.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAAEX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.