Сравнение WAAEX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или WGROX.
Основные характеристики
| WAAEX | WGROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.47% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 14.57% | 23.87% |
| Дох-ть за 3 года | -9.64% | 1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.73% | 12.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 12.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 18.63% |
| Макс. просадка | -56.48% | -61.61% |
| Текущая просадка | -31.63% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и WGROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WGROX
С начала года, WAAEX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и WGROX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WGROX
Ни WAAEX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WGROX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WGROX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.