PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAAEX с WGROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.48%
21.58%
WAAEX
WGROX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAAEX показывает доходность 22.27%, а WGROX немного выше – 23.08%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: -1.83% против 6.16% соответственно.


WAAEX

С начала года

22.27%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

22.47%

1 год

38.11%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

-1.83%

WGROX

С начала года

23.08%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

21.58%

1 год

39.81%

5 лет (среднегодовая)

6.63%

10 лет (среднегодовая)

6.16%

Основные характеристики


WAAEXWGROX
Коэф-т Шарпа2.032.20
Коэф-т Сортино2.853.05
Коэф-т Омега1.341.37
Коэф-т Кальмара0.711.14
Коэф-т Мартина9.1811.53
Индекс Язвы4.15%3.45%
Дневная вол-ть18.80%18.08%
Макс. просадка-62.47%-68.90%
Текущая просадка-35.90%-9.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAAEX и WGROX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WAAEX и WGROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAAEX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAAEX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.20
Коэффициент Сортино WAAEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.853.05
Коэффициент Омега WAAEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.37
Коэффициент Кальмара WAAEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.711.14
Коэффициент Мартина WAAEX, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.1811.53
WAAEX
WGROX

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.20
WAAEX
WGROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WGROX

Ни WAAEX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WGROX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.90%
-9.01%
WAAEX
WGROX

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WGROX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
6.27%
WAAEX
WGROX