PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с WGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.21% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с OBSOXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с INDEXWAAEX с VTIWAAEX с FCPGX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOGWGROX с SPHQ

Сравнение комиссий WAAEX и WGROX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.26

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.22

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.39

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

-1.08

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между WAAEX и WGROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WGROX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WGROX в 9.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WGROX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-61.61%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-15.89%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-40.16%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-40.16%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-23.39%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-9.86%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

5.79%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WGROX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 7.55% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.39%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.04%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

24.08%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

22.91%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

23.25%

+1.78%