PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAAEX с WGROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WAAEXWGROX
Дох-ть с нач. г.16.77%19.65%
Дох-ть за 1 год38.74%45.32%
Дох-ть за 3 года-15.02%-3.82%
Дох-ть за 5 лет0.52%6.28%
Дох-ть за 10 лет-2.06%6.01%
Коэф-т Шарпа2.082.48
Коэф-т Сортино2.973.46
Коэф-т Омега1.361.43
Коэф-т Кальмара0.691.14
Коэф-т Мартина9.6313.40
Индекс Язвы4.10%3.40%
Дневная вол-ть19.00%18.35%
Макс. просадка-62.47%-68.90%
Текущая просадка-38.78%-11.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WAAEX и WGROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WGROX

С начала года, WAAEX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: -2.06% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.33%
21.13%
WAAEX
WGROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAAEX и WGROX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAAEX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAAEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAAEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAAEX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAAEX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAAEX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAAEX, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.63
WGROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.40

Сравнение коэффициента Шарпа WAAEX и WGROX

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.48
WAAEX
WGROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WGROX

Ни WAAEX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WGROX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.78%
-11.55%
WAAEX
WGROX

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WGROX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 5.44% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
5.55%
WAAEX
WGROX