PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с WGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 10.79%/yr for WGROX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.79% соответственно.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between WAAEX and WGROX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1986 г.

0.91

The correlation between WAAEX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VTI
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGXWGROX с SPYG

Доходность на риск

WAAEX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.07

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.04

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.08

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.20

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WGROX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WGROX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-61.61%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-15.89%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-40.16%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-40.16%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-16.48%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-9.90%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

6.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WGROX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.03%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.40%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.08%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

19.17%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

23.00%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

23.33%

+1.76%

Сравнение комиссий WAAEX и WGROX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WGROX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности WGROX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WAAEX and WGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAAEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WGROX's -61.61%.

WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор