PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с WAMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.80%/yr vs 12.27%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.27% соответственно.

WAAEX

1 день
0.46%
1 месяц
1.04%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
8.80%

WAMCX

1 день
0.06%
1 месяц
5.08%
С начала года
7.13%
6 месяцев
4.32%
1 год
17.44%
3 года*
7.28%
5 лет*
-3.87%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и WAMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-1.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		7.13%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%

Correlation

The correlation between WAAEX and WAMCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г.

0.93

The correlation between WAAEX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VTI
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с TRBCXWAMCX с SPY

Доходность на риск

WAAEX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWAMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.91

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.41

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.14

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

3.76

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.91

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WAMCX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-66.51%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-16.89%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-33.21%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-53.18%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-53.18%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.32%

-28.01%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-15.15%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

5.13%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WAMCX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 4.99% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.94%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

15.89%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.33%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

27.39%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

25.62%

-0.53%

Сравнение комиссий WAAEX и WAMCX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WAMCX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.00%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and WAMCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (4.99%) compared to WAMCX (4.94%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAMCX's -66.51%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор