Сравнение WAAEX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или WAMCX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WAMCX
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: -1.83% против 4.09% соответственно.
WAAEX
22.27%
10.96%
22.47%
38.11%
1.11%
-1.83%
WAMCX
17.11%
8.59%
15.65%
38.28%
7.31%
4.09%
Основные характеристики
| WAAEX | WAMCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.18 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 4.95% |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 21.15% |
| Макс. просадка | -62.47% | -70.06% |
| Текущая просадка | -35.90% | -33.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и WAMCX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.
Корреляция
Корреляция между WAAEX и WAMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WAMCX
Ни WAAEX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WAMCX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WAMCX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 6.81% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.