Сравнение WAAEX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или WAMCX.
Основные характеристики
| WAAEX | WAMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.77% | 16.73% |
| Дох-ть за 1 год | 38.74% | 46.27% |
| Дох-ть за 3 года | -15.02% | -12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.06% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 9.75 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 21.87% |
| Макс. просадка | -62.47% | -70.06% |
| Текущая просадка | -38.78% | -33.80% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и WAMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WAMCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAAEX показывает доходность 16.77%, а WAMCX немного ниже – 16.73%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: -2.06% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и WAMCX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WAMCX
Ни WAAEX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WAMCX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WAMCX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 5.44% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.