Сравнение WAAEX с WAMCX

С начала года, WAAEX показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: -1.40% против 6.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAAEX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 4.86%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.