PortfoliosLab logo
Сравнение WAAEX с WAMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WAAEX и WAMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.74%
-1.64%
WAAEX
WAMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAAEX:

0.32

WAMCX:

-0.02

Коэф-т Сортино

WAAEX:

0.59

WAMCX:

0.10

Коэф-т Омега

WAAEX:

1.07

WAMCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WAAEX:

0.12

WAMCX:

-0.01

Коэф-т Мартина

WAAEX:

1.48

WAMCX:

-0.08

Индекс Язвы

WAAEX:

3.99%

WAMCX:

5.72%

Дневная вол-ть

WAAEX:

18.24%

WAMCX:

19.65%

Макс. просадка

WAAEX:

-62.47%

WAMCX:

-70.06%

Текущая просадка

WAAEX:

-42.88%

WAMCX:

-40.97%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: -2.80% против 5.13% соответственно.


WAAEX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

2.74%

1 год

5.63%

5 лет

0.96%

10 лет

-2.80%

WAMCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-1.64%

1 год

-2.07%

5 лет

3.41%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAAEX и WAMCX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.


График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAAEX и WAMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAAEX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WAAEX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.32-0.02
Коэффициент Сортино WAAEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.590.10
Коэффициент Омега WAAEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.01
Коэффициент Кальмара WAAEX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12-0.01
Коэффициент Мартина WAAEX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.48-0.08
WAAEX
WAMCX

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.32
-0.02
WAAEX
WAMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WAMCX

Ни WAAEX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WAMCX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.88%
-40.97%
WAAEX
WAMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WAMCX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.81%
5.37%
WAAEX
WAMCX