PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAAEX с WAMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с WAMCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или WAMCX.

Корреляция

Корреляция между WAAEX и WAMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAAEX:

0.24

WAMCX:

-0.35

Коэф-т Сортино

WAAEX:

0.46

WAMCX:

-0.37

Коэф-т Омега

WAAEX:

1.06

WAMCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

WAAEX:

0.09

WAMCX:

-0.20

Коэф-т Мартина

WAAEX:

0.52

WAMCX:

-0.86

Индекс Язвы

WAAEX:

9.12%

WAMCX:

11.24%

Дневная вол-ть

WAAEX:

23.92%

WAMCX:

25.54%

Макс. просадка

WAAEX:

-62.47%

WAMCX:

-65.70%

Текущая просадка

WAAEX:

-45.47%

WAMCX:

-41.54%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -9.95%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -15.48%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: -3.05% против 9.68% соответственно.

WAAEX

С начала года

-9.95%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-13.51%

1 год

6.09%

5 лет

0.53%

10 лет

-3.05%

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-7.75%

5 лет

1.47%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAAEX и WAMCX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAAEX и WAMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAAEX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WAMCX

Ни WAAEX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WAMCX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.46%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...