Сравнение WAAEX с WAMCX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.07%/yr vs 12.50%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WAMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.50% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 9.07%
WAMCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам WAAEX и WAMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 3.26% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 12.61% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
Correlation
The correlation between WAAEX and WAMCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г. | 0.93 |
The correlation between WAAEX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск
WAAEX
WAMCX
Сравнение WAAEX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | WAMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.36 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.59 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WAMCX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -66.51% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -16.89% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -33.21% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -53.18% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -53.18% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -24.33% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -15.19% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 4.98% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WAMCX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 5.23% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.50% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 16.62% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 21.86% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 27.51% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 25.61% | -0.56% |
Сравнение комиссий WAAEX и WAMCX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WAMCX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.91% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and WAMCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.50%) compared to WAAEX (5.23%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAMCX's -66.51%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор